2012年9月27日 星期四

降低滑價的心得(MC商品轉換方法更正)

最近總是被滑價所苦, 滑價個2~3點就算了, 常常來個快市滑了近30點, 就算回測績效再好看, 無法克服實戰的滑價, 可能也無法穩定獲利, 最近我觀察了一下tick資料, 有點小發現, PO上小弟的心得, 請各位先進不吝指正~
如下tick資料, 上面是MXF(小台), 下面是TXF(大台), 以我最近的案例來看, 因為我是以MXF當主商品, 程式在觸價7774即會發出買進訊號,但發出訊號到下單成交,約又過了1.5秒, 所以依我的案例, MXF在11:21:12.16秒(約估)觸價, 但在1.5秒後, 已經滑價到7802才成交, 這就是快市的恐怖!
反觀TXF, 產生7774點的時間約在11:21:11.95秒(約估), 比MXF快了約0.2杪, 別小看這0.2杪, 應該有機會成交在779x以內, 當然網路與PC的效能也是重要因素!

MXF 2012/9/24 11:21:12 7767 3
MXF 2012/9/24 11:21:12 7772 3
MXF 2012/9/24 11:21:12 7773 2
MXF 2012/9/24 11:21:12 7773 1
MXF 2012/9/24 11:21:12 7773 13
MXF 2012/9/24 11:21:12 7774 7  約發生在12.16秒
MXF 2012/9/24 11:21:12 7774 14
MXF 2012/9/24 11:21:12 7768 2
MXF 2012/9/24 11:21:12 7775 2
MXF 2012/9/24 11:21:12 7775 16
MXF 2012/9/24 11:21:12 7767 1

TXF 2012/9/24 11:21:11 7769 1
TXF 2012/9/24 11:21:11 7770 1
TXF 2012/9/24 11:21:11 7771 8
TXF 2012/9/24 11:21:11 7772 18
TXF 2012/9/24 11:21:11 7773 29
TXF 2012/9/24 11:21:11 7774 14  約發生在11.95秒
TXF 2012/9/24 11:21:11 7775 26
TXF 2012/9/24 11:21:11 7775 1
TXF 2012/9/24 11:21:11 7768 1
TXF 2012/9/24 11:21:11 7768 1
TXF 2012/9/24 11:21:11 7769 4


結論:
若要交易TXF/MXF商品, 可以用TXF當做主圖商品, 用MXF當做下單商品, 這個功能在MultiCharts 7.0, 經與凱衛確認, 只能利用<下單商品轉換>功能設定! 如下圖.
以觸價下單的策略, 可以參考此作法, 但目前看來只適用台指期/小台期, 希望對各位遇到滑價的網友有所幫助, 若有任何更好的方法或建議, 也歡迎來信賜教~~


10 則留言:

  1. 你好~請問大大~主圖要改成TXF1嗎

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  2. 大大~我是用小台產生訊號~現在想用到大台的數值~如果把"委託參數設定"的"下單商品轉換"中TXF1設成主圖商品代號,MXF1設成下單商品代號後~圖表是否要換成TXF1?如果要~是否變成用大台產生訊號?

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  3. Hi ViVi, 是的,主圖要改成TXF1,變成用大台產生訊號,但是會對MXF下單!

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  4. Hi ViVi, 是的,主圖要改成TXF1,變成用大台產生訊號,但是會對MXF下單!

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  5. 請問大大~以這樣的方式下單~如果大台的訊號和原本小台的訊號一樣~大台觸價點出現也較快時~似乎有對滑價改善的機會~那如果大台的訊號和原本小台的訊號不一樣~似乎已和原本小台的滑價無關了~我這樣的認知不知有沒有錯?不知大大用這種方式實際運作的結果如何?可否方享一下呢?謝謝!!

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  6. 請問大大~以這樣的方式下單~如大台買進觸價點(7774)出現時~小台點位還沒到7774~只有在7773~是會在小台7773時買進嗎?謝謝!!

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  7. 請問大大~以這樣的方式下單~如大台買進觸價點(7774)出現時~小台點位已到7775~是會在小台7775時買進嗎?謝謝!!

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  8. 這種方法, 主要想法是因為市場(或大戶)會以大台為標的, 小台會追隨大台走勢而同步, 如果趨勢形成, 大台有機會先觸發訊號, 而提早一步下單, 至於您說的情況都是正確, 所有訊號皆以大台為準, 小台只是買賣的標的, 而我都是市價進場, 所以與小台的點位就無關, 所以也不一定都是有利的結果, 僅供參考囉~

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  9. 大大~你的想法我也很贊同~這種方式下單好像很多人使用~但請問使用SA(同步)和AA(異步)模式都可以使用嗎?我現在是使用SA~謝謝!!

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  10. 對了~大大~這種方式下單~有辦法回測績效嗎?謝謝!!

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